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嘉实新兴市场A1:2021年第3季度报告

来源:本站原创  作者:admin  更新时间:2021-12-04  浏览次数:

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2021年10月22日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  嘉实新兴市场债券型证券投资基金是由嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金转型而成。根据《嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基金基金合同》的有关规定,嘉实新兴市场双

  币分级债券型证券投资基金的两年运作期届满日为2015年11月26日,原嘉实新兴市场;A、嘉实

  新兴市场;B;分级运作终止,嘉实新兴市场A转换为嘉实新兴市场C2,嘉实新兴市场B转换为嘉

  实新兴市场A1,并更名为“嘉实新兴市场债券型证券投资基金”。本基金转为嘉实新兴市场债券型证券投资基金后,基金合同、托管协议以及招募说明书等法律文件名称将一并变更,投资目标、投资策略、投资范围、投资限制、投资管理程序等将保持不变。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月为建仓期,建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。

  关子宏本基金基2015年11月-21年产管理有限公司(新加坡及北京)的亚洲

  注:(1)首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日,此后的非首任基金经理的“任职日期”指根据公司决定确定的聘任日期;“离任日期”指根据公司决定确定的解聘日期。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实新兴市场债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤

  勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。4.3公平交易专项说明

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过IT系统和人工监控等方式进行日常监控,公平对待旗下管理的所有投资组合。

  报告期内,公司旗下所有投资组合参与交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的,合计1次,为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易,未发现不公平交易和利益输送行为。

  新兴市场债市在第三季上涨,但涨幅因美债收益率反弹及中国房地产行业信用事件而在季末收窄。新兴市场公司债多元分散债券指数(CEMBIBroadDiversified)上涨0.2%,利差走宽6个基点。非洲与新兴欧洲债券市场表现领先,在季内均上涨超过0.7%。亚洲债市表现落后,下跌0.3%,利差走宽20个基点。

  美国经济稳步复苏,制造业与服务业采购经理指数(PMI)数据表现强劲,失业率逐步回落。在此背景下,部分美联储官员透露出取向,支持于年内开始缩减购债计划,并希望提早于2022年开始加息。美联储主席鲍威尔随后暗示将于11月开启缩减资产购买计划的进程。但鲍威尔对加息仍持保留态度,他强调加息需要不同且更加严格的条件。与此同时,美国CPI与PCE通胀数据在季内维持在历史高位,但环比增长势头减弱。美联储官员预期通胀水平将于2022年回归至接近2%的水平,意味着美联储仍认为高通胀不可持续。另一方面,美国国会就提高债务上限议题争执不下,令市场担忧美债在第四季有违约风险。在此背景下,10年期美债收益率在季内先跌后升,在第二季末的1.45%水平下降至1.20%水平后,反弹至第三季末的1.52%。

  新兴市场投资级债券表现相对稳健。虽然长端美债收益率在9月快速提升对新兴市场投资级

  表现形成压力,但中国一家大型金融资产管理公司的信用风险逐步得到化解,为新兴市场及亚洲投资级板块带来支撑。在高收益板块,一家大型中国房地产企业的流动性危机爆发。投资者担忧

  这家房企的债务违约风险将在行业内蔓延,令市场避险情绪提高,拖累整体高收益板块表现。

  嘉实新兴市场双币分级债券基金在2021年第3季度下降了0.8%,新兴市场企业美元债指数

  上升了0.2%。人民币相对美元升值了0.19%。2021年第3季度跑输大盘的原因是组合里中资房地

  截至本报告期末嘉实新兴市场A1基金份额净值为1.303元,本报告期基金份额净值增长率为

  -0.31%;截至本报告期末嘉实新兴市场C2基金份额净值为1.245美元,本报告期基金份额净值增长率为-0.80%;业绩比较基准收益率为0.62%。

  5.4.1报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证

  5.4.2期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的全国中小企业股份转让系统

  注:本基金持有的债券主要采用国际权威评级机构(标普、惠誉、穆迪等)提供的债券信用评级信息,上述机构未提供评级信息的债券采用内部评级。

  注:1.本表所使用的证券代码为彭博代码;2.数量列示债券面值,以外币计价的债券面值按照期末中国人民银行公布的人民币兑外币汇率中间价折算为人民币。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明

  5.10.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或

  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (1)中国证监会《关于核准嘉实新兴市场双币分级债券型证券投资基募集的批复》;

  北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A层嘉实基金管理有限公司

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话,或发E-mail:。